Olá tudo bem… Então com relação ao VaR histórico para ativos de renda fixa, o cálculo do mtm, pode-se usar o valor presente da carteira o duration da carteira e a vairação de taxa: dVPDetal taxa ou deve-se fazer esse cálculo operação a operação, ou dá na mesma….?
In the current crisis here in Brazil, what I have observed is that although companies have specific areas of risk and trained personnel are experiencing huge losses in derivatives, where is the flaw in the control or the bad management of directors? In small businesses especially the problem is minor because the decision is centralized in few people.
não sei porque saiu várias mensagens… pode apagar as duplicadas… coisas do Chrome..
Olá Eduardo tudo bem, então estou interessado em alguns assuntos comentados por vc: um modelo da VaR Histórico, para ativos não spot
um modelo de simulação de VaR da carteira com simulação de Monte Carlo
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